ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Моделювання впливу проблемних кредитів і макроекономічних факторів на фінансові результати банків України
Рябушка Л. Б., Криклій О. А., Батанін А. Д.

Рябушка Л. Б., Криклій О. А., Батанін А. Д. Моделювання впливу проблемних кредитів і макроекономічних факторів на фінансові результати банків України. Бізнес Інформ. 2025. №8. C. 399–408.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-8-399-408

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.77

Анотація:
У статті досліджено вплив проблемних кредитів (ПК) і ключових макроеко-номічних факторів на фінансові результати банківської системи України в умовах воєнного стану. Показано, що високий рівень ПК обмежує кредитні можливості банків, знижує прибутковість, підвищує системні ризики та нега-тивно впливає на довіру інвесторів і вкладників. Метою роботи є побудова моделі, яка дозволяє кількісно оцінити взаємозв’язки між часткою ПК, мак-роекономічними показниками та результативністю банків у 2015–2024 ро-ках. Для цього використано методи кореляційно-регресійного аналізу. Ре-зультати моделювання свідчать, що найбільш позитивно на фінансові ре-зультати впливають обсяги кредитування, безготівкових операцій, залучених депозитів і динаміка валютного курсу, тоді як частка непрацюючих кредитів, індекс споживчих цін і рівень облікової ставки чинять негативний вплив. Ви-явлено негативний зв’язок між рівнем ПК і банківською активністю, що підк-реслює необхідність вдосконалення внутрішніх механізмів управління кре-дитним ризиком. Запропоновані рекомендації охоплюють управління ресур-сною базою, розвиток цифрових послуг, підвищення якості кредитування та адаптацію банків до умов макросередовища. Отримані результати мають практичне значення для розробки стратегій підвищення фінансової стійкості банківської системи України у кризових умовах та формування ефективних механізмів управління проблемними кредитами.

Ключові слова: проблемні кредити, непрацюючі кредити (NPL), банківська система, фінансо-ві результати, макроекономічні фактори, кредитний ризик, кореляційно-регресійний аналіз, воєнний стан.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Рябушка Людмила Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансових технологій і підприємництва, Сумський державний університет (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40000, Україна)
Email: [email protected]
Криклій Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансових технологій і підприємництва, Сумський державний університет (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40000, Україна)
Email: [email protected]
Батанін Артем Дмитрович – магістрант, Сумський державний університет (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40000, Україна)

Список використаних у статті джерел

Ковальська О. В. Управління проблемними кредитами банків. Миколаїв: ЧНУ імені Петра Могили, 2023. URL: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2655/1/Ковальська.pdf
Костюченко О., Стефанчук М., Коробцова Д., Сонюк О. Мінімізація проблемних кредитів в банках: економіко-правовий аспект державного регулювання. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2021. № 2 (37). С. 47–54. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229686
Крухмаль О. В., Павленко Л. Д., Тарасенко Я. Ю. Проблемні кредити банків: сутність та причини виникнення. Modern Economics. 2021. № 25. С. 120–126. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/problem-loans-essence-and-causes/
Ларіонова К., Танасієнко Н. Теоретичні основи управління кредитним ризиком банку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. № 5. С. 422–428. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-322-5-68
Національний банк України. Оновлено підходи щодо зваження активних банківських операцій за кредитним ризиком. 03.04.2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-pidhodi-schodo-zvajennya-aktivnih-bankivskih-operatsiy-za-kreditnim-rizikom
Ніколаєва А. Теоретико-методичні аспекти функціонування системи управління проблемними кредитами в банках. Економічний форум. 2022. № 12 (3). С. 185–193.
Огородник В. В. Проблемні кредити банків з державною участю в Україні (сучасний стан та причини виникнення). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 23 (2). С. 38–43.
Приказнюк Н., Загороднюк Ю. Сучасні підходи до управління проблемними кредитами в банках. Причорноморські економічні студії. 2022. № 73. С. 103–109.
Рівень непрацюючих кредитів // Національний банк України. 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl
Basel Committee on Banking Supervision. Sound practices: Implications of fintech developments. Bank for International Settlements, 2017. URL: https://www.bis.org
Manz F. Determinants of non-performing loans: What do we know? A systematic review and avenues for future research. Management Review Quarterly. 2019. Vol. 69. No. 4. Р. 351–389.
Curak M., Pepur S., Poposki K. Determinants of non-performing loans – evidence from Southeastern European banking systems. Banks & Bank Systems. 2013. Vol. 8. Iss. 1. Р. 45–53.
Guidelines on management of non-performing and forborne exposures // European Banking Authority. 2017. URL: https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/credit-risk/guidelines-management-non-performing
Non-performing loans in the Banking Union // European Banking Authority. 2018. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614491/IPOL_BRI(2018)614491_EN.pdf
Supervisory expectations for NPL management // European Central Bank – Banking Supervision. 2021. URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/framework/priorities/non-performing-loans/html/index.en.html
Ukraine Resilience and Livelihoods Framework // European Bank for Reconstruction and Development. 2023. URL: https://www.ebrd.com/home/work-with-us/projects/psd/53662.html
Organisation for Economic Co-operation and Development. Resolving non-performing loans in Europe. OECD Publishing. 2019. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264314492-en
Ozili P. K. Non-performing loans and financial development: new evidence. The Journal of Risk Finance. 2019. Vol. 20. No. 1. Р. 59–81.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру