ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Аналіз прогностичних властивостей композитних індексів невизначеності в системах превентивного управління кризами
Полянський В. О.

Полянський В. О. Аналіз прогностичних властивостей композитних індексів невизначеності в системах превентивного управління кризами. Бізнес Інформ. 2022. №5. C. 84–91.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-84-91

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.124

Анотація:
У роботі досліджено прогностичні властивості композитних індикаторів, отриманих на основі методу основних компонент та індексів невизначеності, що дозволяють дати якісну оцінку ймовірності виникнення «шоку». Обґрунтовано базу сигнальних індикаторів для оцінки ефективності композитних індексів невизначеності як превентивних індикаторів; розроблено композитний індекс невизначеності на основі методів редукції ознак, зокрема методу головних компонент; здійснено оцінку прогностичних властивостей композитного індексу невизначеності порівняно із загальноприйнятою системою сигнальних індикаторів. Отримані результати показали, що найпоширеніші сигнальні індикатори для розвинених економік та економік, що розвиваються, мають малу превентивну потужність і фактично відображають початок фази рецесії, тобто момент настання кризи. Крім того, розглянуті індикатори не завжди дозволяють прогнозувати тривалість фази кризи. Показано, що традиційну систему сигнальних індикаторів доцільно доповнити індексами невизначеності, які дозволяють прогнозувати кризу з певним лагом попередження. Запропоновано підхід до побудови композитного індексу невизначеності на основі такого методу редукції ознак, як метод головних компонент. Порівняльна оцінка ефективності систем сигнальних індикаторів на основі показника NSR дала можливість зробити висновок, що композитний індекс невизначеності має кращу превентивну характеристику розвитку криз, що може бути використано в системах превентивного управління для своєчасного застосування інструментів фінансової стабілізації та забезпечення безпеки.

Ключові слова: невизначеність, індекс, індикатор, криза, «шок», превентивне управління.

Рис.: 5. Табл.: 1. Формул: 4. Бібл.: 30.

Полянський Владислав Олександрович – доктор філософії, викладач, кафедра економічної кібернетики та системного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Лікарчук Н. В. Кризи в системі державного управління:причини виникнення та шляхи врегулювання. Право та державне управління. 2020. № 4. С. 256–261. DOI: https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.36
Петрук І. П. Антикризове управління як інструмент подолання ірраціональності структури національної економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 2. С. 34–38.
Олешко А. А. Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки. Економіка та держава. 2012. № 9. С. 4–7. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2012/3.pdf
Pham M. D. Management connection and firm performance: Evidence from Global Financial Crisis. Journal of Behavioral and Experimental Finance. 2022. Vol. 34. Art. 100636. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2022.100636
Short-term rental market crisis management during the COVID-19 pandemic: Stakeholders’ perspectives / C. Miguel, A. Pechurina, B. Kirkulak-Uludag et al. International Journal of Hospitality Management. 2022. Vol. 102. Art. 103147. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103147
Винокурова О. І. Антикризове управління підприємствами на засадах превентивного діагностування : дис. ... канд.. екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2015. 260 с.
Ращупкіна В. М., Козлова Л. В. Теоретичні аспекти превентивно-компенсаційного управління виробничими процесами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 15. Ч. 4. С. 76–79. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/4/20.pdf
Воронкова T. Є., Приймак Я. В. Трансформація антикризового управління в сучасних економічних умовах. Ефективна економіка. 2021. № 10. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.10.96
Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart C. M. Leading Indicators of Currency Crises. Staff Papers – International Monetary Fund. 1998. Vol. 45. № 1. P. 1–48. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/1998/03-98/pdf/kaminsky.pdf
Hawkins J. Measuring potential vulnerabilities in emerging market economies. Basel, Switzerland : Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept., 2000.
Chang K.-L. Do economic policy uncertainty indices matter in joint volatility cycles between U. S. and Japanese stock markets?. Finance Research Letters. 2021. Vol. 47. Part A. Art. 102579. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102579
Chen Z., Liang C., Umar M. Is investor sentiment stronger than VIX and uncertainty indices in predicting energy volatility? Resources Policy. 2021. Vol. 74. Art. 102391. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102391
Chatziantoniou I., Degiannakis S., Delis P., Filis G. Forecasting oil price volatility using spillover effects from uncertainty indices. Finance Research Letters. 2020. Vol. 42. Art. 101885. URL: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101885
Dai P.-F., Xiong X., Zhou W.-X. Visibility graph analysis of economy policy uncertainty indices. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2019. Vol. 531. Art. 121748. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121748
Екимова Н. А. Индикаторы раннего предупреждения кризисов: в поисках новых подходов. Вестник Уральского федерального университета. Серия «Экономика и менеджмент». 2017. Т. 16. № 6. С. 985–1002. DOI: https://doi.org/10.15826/vestnik.2017.16.6.047
Mansour Ishrakieh L., Dagher L., El Hariri S. Not the usual suspects: Critical indicators in a dollarized country's Financial Stress Index. Finance Research Letters. 2020. Vol. 32. Art. 101175. URL: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.03.037
Ozcelebi O. Assessing the impacts of financial stress index of developed countries on the exchange market pressure index of emerging countries. International Review of Economics & Finance. 2020. Vol. 70. P. 288–302. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.07.012
Polat O., Ozkan I. Transmission mechanisms of financial stress into economic activity in Turkey. Journal of Policy Modeling. 2019. Vol. 41. Iss. 2. P. 395–415. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.02.010
St. Louis Fed Financial Stress Index / Federal Reserve Economic Data. FRED. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/STLFSI3
Kansas City Financial Stress Index / Federal Reserve Bank of Kansas City. URL: https://www.kansascityfed.org/data-and-trends/kansas-city-financial-stress-index/
Капліна А. І., Лобода О. М. Метод головних компонент для зважених даних у процедурі багатовимірного статистичного прогнозування. Ефективна економіка. 2021. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.91
Звіт про запровадження заходів захисту. Травень 2019 р. / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IS_2019-05.pdf
Шеверя К. В., Стеблак Д. М. Розрахунок та аналіз індексу тиску на валютний ринок України. Регіональні студії. 2014. Спецвипуск. С. 167–176. URL: http://www.regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/9/25.pdf
Keefe H. G. The transmission of global monetary and credit shocks on exchange market pressure in emerging markets and developing economies. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2021. Vol. 72. Art. 101320. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101320
Ozcelebi O. Assessment of asymmetric effects on exchange market pressure: Empirical evidence from emerging countries. The North American Journal of Economics and Finance. 2019. Vol. 48. P. 498–513. DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.016
Uncertainty Data: Macro and Financial Indexes / Sydney C. Ludvigson. URL: https://www.sydneyludvigson.com/macro-and-financial-uncertainty-indexes
Jurado K., Ludvigson S. C., Ng S. Measuring Uncertainty. American Economic Review. 2015. Vol. 105. No. 3. P. 1177–1216. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.20131193
Economic Policy Uncertainty Index / Economic Policy Uncertainty Index. URL: https://www.policyuncertainty.com/global_monthly.html
Krugman P. A Model of Balance-of-Payments Crises. Journal of Money, Credit and Banking. 1979. Vol. 11. No. 3. P. 311–325. URL: https://stonecenter.gc.cuny.edu/files/1979/08/krugman-a-model-of-balance-of-payment-crises-1979.pdf
Стрельченко І. І., Матвійчук А. В. Використання системи випереджаючих індикаторів для прогнозування негативних зрушень на фінансовому ринку. Фінанси України. 2015. № 8. С. 74–87.

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру