ЖУРНАЛ БІЗНЕС ІНФОРМ.

УКР

ENG

Пошук:

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

РОЗДІЛИ САЙТУ

Вимірювання економічного ризику для неймовірнісної постановки задачі
Коцюба О. С.

Коцюба О. С. Вимірювання економічного ризику для неймовірнісної постановки задачі. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 52–58.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-9-52-58

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 6

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 519.81

Анотація:
Предметом статті є методичний апарат кількісного оцінювання ступеня економічного ризику для ситуації прийняття рішення, обтяженої нестохастичною (неймовірнісною) невизначеністю. У дослідженні було реалізоване завдання подальшого розвитку нечітко-множинного інструментарію вимірювання ризику для випадку одночасної нестохастичної невизначеності оцінок критеріального економічного показника (критерію) та його нормативу. Відповідно до поставленої мети та методичного підходу до інтерпретації нечітких оцінок на основі аналогії між випадковими та нечіткими величинами в роботі було послідовно розглянуто ряд практично значущих ситуацій, що визначаються характером нестохастичних оцінок критеріального економічного показника та його нормативу, для кожної з яких було знайдено математичні співвідношення для розрахунку ступеня ризику. Запропоновані розрахункові формули було апробовано на умовних прикладах. Результати апробації засвідчили спроможність розробленого обчислювального апарату. Також у дослідженні приділено увагу ситуації вимірювання ризику, коли оцінка критеріального економічного показника моделюється як випадкова величина, у той час як його нормативний рівень описується інтервальною або нечіткою оцінкою. Як перспективний напрям подальших наукових розвідок за порушеною у статті проблематикою визначено формування деякої узагальненої методології кількісного оцінювання ступеня економічного ризику, яка б дозволяла з єдиних теоретичних позицій вимірювати ризик для різних ситуацій інформаційної невизначеності.

Ключові слова: невизначеність, нечіткість, ризик, вимірювання ризику, ступінь можливості, нестохастична оцінка, нечітка величина, нечітке число.

Формул: 42. Бібл.: 17.

Коцюба Олексій Станіславович – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра бізнес-економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Алтунин А. Е., Семухин М. В. Расчеты в условиях риска и неопределенности в нефтегазовых технологиях : монография. Тюмень : Изд-во Тюменского государственного университета, 2005. 217 с.
Гавриленко М. А. Применение теории нечетких множеств в оценке рисков инвестиционных проектов. Аудит и финансовый анализ. 2013. № 5. С. 75–81. URL: https://auditfin.com/fin/2013/5/2013_V_03_03.pdf
Деревянко П. М. Модели и методы принятия стратегических решений по распределению реальных инвестиций предприятия с применением теории нечетких множеств: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13. СПб., 2006. 224 с.
Коцюба О. C. Нечітко-множинна методологія як сучасний підхід до моделювання невизначеності в управлінні підприємством // Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва : монографія / за ред. І. М. Рєпіної. Київ : КНЕУ, 2021. С. 27–34.
Коцюба О. C. Оцінювання ступеня ризику в разі одночасної нечіткості критерію і нормативу привабливості господарської діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 953–958. URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/195.pdf
Коцюба О. C. Розвиток нечітко-множинного апарату вимірювання ризику: випадок одночасної нечіткості критеріального показника та його нормативу. Проблеми економіки. 2019. № 4. С. 264–271. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-264-271
Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. СПб. : БХВ-Петербург, 2005. 725 с.
Недосекин А. О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами. Аудит и финансовый анализ. 2000. № 2. URL: https://auditfin.com/fin/2000/2/fin_2000_21_rus_04_01.pdf
Севастьянов П. В., Севастьянов Д. П. Оценка финансовых параметров и риска инвестиций с позиций теории нечетких множеств. Надежные программы. 1997. № 1. C. 10–18.
Чернов В. Г. Модели поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе аппарата нечетких множеств. М. : Горячая линия–Телеком, 2007. 312 с.
Georgescu I. Possibility Theory and the Risk. Berlin : Springer-Verlag, 2012. XII, 128 p.
Liu B. Theory and Practice of Uncertain Programming. 2nd ed. Berlin : Springer-Verlag, 2002. X, 182 p.
Moore R. E. Interval analysis. New Jersey : Prentice-Hall, 1966. XI, 145 p.
Rutkowska D. Neuro-Fuzzy Architectures and Hybrid Learning. New York : Physica-Verlag, 2002. XIII, 288 p.
Vercher E., Bermudez J. D. A Possibilistic Mean-Downside Risk-Skewness Model for Efficient Portfolio Selection. IEEE Transactions Fuzzy Systems. 2013. Vol. 21. No. 3. P. 585–595. DOI: 10.1109/TFUZZ.2012.2227487
Vercher E., Bermudez J. D. Portfolio optimization using a credibility mean-absolute semi-deviation model. Expert Systems Applications. 2015. Vol. 42. Iss. 20. P. 7121–7131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.05.020
Zadeh L. A. Fuzzy Sets. Information and Control. 1965. Vol. 8. P. 338–353. URL: https://www-liphy.univ-grenoble-alpes.fr/pagesperso/bahram/biblio/Zadeh_FuzzySetTheory_1965.pdf

ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій

НАШІ ПАРТНЕРИ

Журнал «Проблеми економіки»

Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA.

Написати вебмастеру